东海证券金融工程日报

主要指数。

最新1个交易日,各指数悉数上涨,中小板指数(4.04%)涨幅最大;最新5个交易日,各指数悉数上涨,中小板指数(3.92%)涨幅最大;最近22个交易日,各指数悉数上涨,上证50(8.97%)涨幅最大。

行业。

最新1个交易日,各行业悉数上涨,电子(6.06%)涨幅最大;最新5个交易日,多数行业上涨,电子(7.10%)涨幅最大,有色金属(-1.72%)跌幅最大;近1个月来,各行业普遍上涨,,食品饮料(13.52%)涨幅最大,仅钢铁(-1.07%)、农林牧渔(-2.91%)下跌。 u两融。 06月28日两融余额减少,为9108.17亿元,其中融资减少,为9019.63亿元,融券余额减少,为88.54亿元。行业中,非银金融的融资余额继续居前,非银金融、食品饮料的融券余额居前。

股指期货。

最新1个交易日,各主力合约中,IH1907(-0.67%),IF1907(-0.63%),IC1907(-0.99%)基差均为负。基差/指数(年化)IH1907为(-13.60%),IF1907为(-12.78%),IC1907为(-19.98%)。

期权。

最近几个交易日期权主力合约隐含波动率大幅回升。最新交易日的期权虚值结构中,远月合约购虚值大于沽虚值,近月合约中购虚值大于沽虚值。远月购1912月3.000元行权价合约的虚值最大(百分比表示7.22% )。近月合约中购1907月3.000元行权价合约的虚值最大(百分比表示2.27%)。