东海证券金融工程日报

主要指数。

最新 1个交易日,各指数涨跌不一,上证 50( 0.37%)涨幅最大,创业板指数( -0.61%)跌幅最大;最新 5个交易日,各指数悉数上涨,金融指数( 7.13%)涨幅最大;最近 22个交易日,各指数悉数上涨,上证 50( 8.21%)涨幅最大。

行业。

最新 1个交易日,各行业涨跌不一,钢铁( 1.81%)涨幅最大,通信( -1.02%)跌幅最大;最新 5个交易日,各行业悉数上涨,非银金融( 9.62%)涨幅最大;近 1个月来,多数行业上涨,非银金融( 12.00%)涨幅最大,纺织服装( -1.45%)跌幅最大。

两融。

06月 21日两融余额减少,为 9099.20亿元,其中融资增加减少,为9010.90亿元,融券余额减少,为 88.30亿元。行业中,非银金融的融资余额继续居前,非银金融、食品饮料的融券余额居前。

股指期货。

最新 1个交易日,各主力合约中, IH1907( -0.80%), IF1907( -0.71%),IC1907( -0.99%)基差均为负。基差/指数(年化) IH1907为( -11.64%),IF1907为( -10.36%), IC1907为( -14.41%)。

期权。

最近几个交易日期权主力合约隐含波动率低位震荡, 最新 1个交易日隐含波动率大幅拉升。 最新交易日的期权虚值结构中, 远月合约购虚值大于沽虚值, 近月合约中购虚值小于沽虚值。远月购 1912月 2.950元行权价合约的虚值最大(百分比表示 7.38% )。近月合约中沽 1906月 2.950元行权价合约的虚值最大(百分比表示 0.47%)。