东海证券金融工程日报

主要指数。

最新1个交易日,各指数普遍上涨,创业板指数(1.72%)涨幅最大,仅上证50(-0.13%)下跌;最新5个交易日,各指数悉数上涨,金融指数(7.97%)涨幅最大;最近22个交易日,各指数悉数上涨,上证50(7.26%)涨幅最大。

行业。

最新1个交易日,多数行业上涨,计算机(3.09%)涨幅最大,农林牧渔(-0.99%)跌幅最大;最新5个交易日,各行业普遍上涨,非银金融(10.16%)涨幅最大,仅农林牧渔(-1.55%)下跌;近1个月来,多数行业上涨,非银金融(11.01%)涨幅最大,钢铁(-2.41%)跌幅最大。

两融。

06月20日两融余额增加,为9110.90亿元,其中融资增加减少,为9020.21亿元,融券余额增加,为90.70亿元。行业中,非银金融的融资余额继续居前,非银金融、食品饮料的融券余额居前。

股指期货。

股指期货06月合约到期,主力合约更换为07月合约。最新1个交易日,各主力合约中,IH1907(-0.58%),IF1907(-0.65%),IC1907(-0.92%)基差均为负。基差/指数(年化)IH1907为(-7.62%),IF1907为(-8.41%),IC1907为(-12.02%)。

期权。

最近几个交易日期权主力合约隐含波动率低位震荡。最新交易日的期权虚值结构中,远月合约购虚值大于沽虚值,近月合约中购虚值大于沽虚值。远月购1912月2.950元行权价合约的虚值最大(百分比表示7.39%)。近月合约中购1906月2.950元行权价合约的虚值最大(百分比表示1.05%)