东海证券金融工程日报

市场数据:

主要指数。

最新1个交易日,各指数悉数上涨,金融指数(4.28%)涨幅最大;最新5个交易日,各指数悉数上涨,金融指数(3.45%)涨幅最大;最近22个交易日,各指数悉数上涨,上证50(4.23%)涨幅最大。

行业。最新1个交易日,各行业悉数上涨,建筑材料(5.48%)涨幅最大;最新5个交易日,多数行业上涨,食品饮料(3.40%)涨幅最大,国防军工(-2.06%)跌幅最大;近1个月来,多数行业上涨,有色金属(11.20%)涨幅最大,医药生物(-3.27%)跌幅最大。

两融。

06月10日两融余额减少,为9089.59亿元,其中融资余额减少,为9012.84亿元,融券余额增加,为76.75亿元。行业中,非银金融的融资余额继续居前,非银金融、食品饮料的融券余额居前。

股指期货。

最新1个交易日,各主力合约中,IH1906(-0.61%),IF1906(-0.35%),IC1906(-0.51%)基差均为负。基差/指数(年化)IH1906为(-22.19%),IF1906为(-12.83%),IC1906为(-18.52%)。

期权。

最近几个交易日期权主力合约隐含波动率有所回升。最新交易日的期权虚值结构中,远月合约购虚值大于沽虚值,近月合约中购虚值小于沽虚值。远月购1912月2.800元行权价合约的虚值最大(百分比表示6.74%)。近月合约中沽1906月2.800元行权价合约的虚值最大(百分比表示1.43%)