东海证券金融工程日报

市场数据:

主要指数。

最新1个交易日,各指数悉数下跌,创业板指数(-2.42%)跌幅最大;最新5个交易日,各指数悉数下跌,中证500(-5.03%)跌幅最大;最近22个交易日,各指数悉数下跌,中小板指数(-7.49%)跌幅最大。

行业。

最新1个交易日,各行业悉数下跌,通信(-4.38%)跌幅最大;最新5个交易日,各行业普遍下跌,仅银行(0.05%)微涨,农林牧渔(-7.30%)跌幅最大;近1个月来,各行业普遍下跌,仅有色金属(5.16%)上涨,医药生物(-10.14%)跌幅最大。

两融。

06月05日两融余额减少,为9149.65亿元,其中融资余额减少,为9073.39亿元,融券余额增加,为76.26亿元。行业中,非银金融的融资余额继续居前,非银金融、食品饮料的融券余额居前。

股指期货。

最新1个交易日,各主力合约中,IH1906(-0.63%),IF1906(-0.56%),IC1906(-1.43%)基差均为负。基差/指数(年化)IH1906为(-15.25%),IF1906为(-13.71%),IC1906为(-34.84%)。

期权。

最近几个交易日期权主力合约隐含波动率有所回升。最新交易日的期权虚值结构中,远月合约购虚值大于沽虚值,近月合约中购虚值大于沽虚值。远月购1912月2.700元行权价合约的虚值最大(百分比表示7.64%)。近月合约中购1906月2.700元行权价合约的虚值最大(百分比表示2.20%)。