东海证券金融工程日报

市场数据:

主要指数。

最新 1个交易日,各指数悉数下跌,上证 50( -0.51%)跌幅最大;最新5个交易日,各指数悉数上涨,创业板指数( 2.76%)涨幅最大;最近 22个交易日,各指数悉数下跌,创业板指数( -10.51%)跌幅最大。

行业。

最新 1个交易日,各行业涨跌不一,电气设备( 0.97%)涨幅最大,钢铁( -1.11%)跌幅最大;最新 5个交易日,各行业普遍上涨,农林牧渔( 11.71%)涨幅最大,仅银行( -0.38%)、家用电器( -1.17%)下跌;

近 1个月来,各行业悉数下跌,通信( -14.45%)跌幅最大。

两融。

05月 30日两融余额减少,为 9262.10亿元,其中融资余额减少,为9184.66亿元,融券余额减少,为 77.45亿元。行业中,非银金融的融资余额继续居前,非银金融、食品饮料的融券余额居前。

股指期货。

最新 1个交易日,各主力合约中, IH1906( -0.80%), IF1906( -0.96%),IC1906( -2.10%)基差均为负。基差/指数(年化) IH1906为( -13.98%),IF1906为( -16.75%), IC1906为( -36.52%)。

期权。

最近几个交易日期权主力合约隐含波动率持续下行。最新交易日的期权虚值结构中,远月合约购虚值大于沽虚值, 近月合约中购虚值小于沽虚值。

远月购 1912月 2.750元行权价合约的虚值最大(百分比表示 7.00%)。

近月合约中沽 1906月 2.745元行权价合约的虚值最大(百分比表示2.11%)。