东海证券金融工程日报

主要指数。

最新1个交易日,各指数悉数下跌,金融指数(-1.02%)跌幅最大;最新5个交易日,各指数悉数上涨,创业板指数(2.34%)涨幅最大;最近22个交易日,各指数悉数下跌,中小板指数(-11.92%)跌幅最大。

行业。

最新1个交易日,多数行业下跌,农林牧渔(2.69%)涨幅最大,计算机(-1.98%)跌幅最大;最新5个交易日,各行业普遍上涨,农林牧渔(9.29%)涨幅最大,仅家用电器(-0.33%)下跌;近1个月来,各行业悉数下跌,通信(-14.40%)跌幅最大。

两融。

05月29日两融余额增加,为9269.79亿元,其中融资余额增加,为9191.07亿元,融券余额增加,为78.72亿元。行业中,非银金融的融资余额继续居前,非银金融、食品饮料的融券余额居前。

股指期货。

最新1个交易日,各主力合约中,IH1906(-0.73%),IF1906(-0.60%),IC1906(-1.17%)基差均为负。基差/指数(年化)IH1906为(-12.07%),IF1906为(-9.93%),IC1906为(-19.47%)。

期权。

最近几个交易日期权主力合约隐含波动率持续下行。最新交易日的期权虚值结构中,远月合约购虚值大于沽虚值,近月合约中购虚值大于沽虚值。远月购1912月2.750元行权价合约的虚值最大(百分比表示7.12%)。近月合约中购1906月2.745元行权价合约的虚值最大(百分比表示2.13%)。