东海证券金融工程日报

主要指数。

最新 1个交易日,各指数悉数上涨,创业板指数( 3.34%)涨幅最大;最新 5个交易日,各指数悉数上涨,金融指数( 1.80%)涨幅最大;最近22个交易日,各指数悉数下跌,中小板指数( -14.38%)跌幅最大。

行业。

最新 1个交易日,各行业悉数上涨,农林牧渔( 4.54%)涨幅最大;最新5个交易日,多数行业上涨,计算机( 2.52%)涨幅最大,食品饮料( -0.92%)跌幅最大;近 1个月来,各行业悉数下跌,通信( -17.87%)跌幅最大。

两融。

05月 24日两融余额减少,为 9236.30亿元,其中融资余额减少,为9163.70亿元,融券余额减少,为 72.60亿元。行业中,非银金融的融资余额继续居前,非银金融、食品饮料的融券余额居前。

股指期货。

最新 1个交易日,各主力合约中, IH1906( -0.72%), IF1906( -0.82%),IC1906( -1.21%)基差均为负。 基差/指数(年化) IH1906为( -10.58%),IF1906为( -12.04%), IC1906为( -17.64%)。

期权。

最近几个交易日期权主力合约隐含波动率持续下行。最新交易日的期权虚值结构中,远月合约购虚值大于沽虚值, 近月合约中购虚值大于沽虚值。

远月购 1912月 2.700元行权价合约的虚值最大(百分比表示 7.46%)。

近月合约中购 1906月 2.700元行权价合约的虚值最大(百分比表示2.38%)。