核心观点:
上月,沪深300指数增强模型收益3.76%,超额收益2.70%,日胜率57.14%。中证500指数增强模型收益-3.20%,超额收益1.13%,日胜率57.14%。
对回测结果进行业绩归因,可以看出沪深300增强模型四月暴露较高的因子为盈利因子、成长因子和流动性因子,中证500指数增强模型四月暴露较高的因子为盈利因子、成长因子和估值因子。
具体股票池信息请参见报告正文。
风险提示:随着市场环境变化,模型存在失效风险。
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