最新择时信号
根据RPS市场强弱指标,观察各指数单向波动差值均线信号,本周(截至1月11日)沪深300、创业板及中小板维持看多,上证50等指数维持看空。
注:本周起,模型转多信号已采取相对成交额过滤调整的方法,详情请见我们的外发报告《单向波动差值系列之六:成交额过滤转多信号的改进方法》
策略步骤简介
1.计算相应指数相对强弱RPS;
2.计算相应指数上行波动率、下行波动率,并计算二者差值;
3.计算当天波动率差值的移动均值(天数由RPS值确定、RPS值越大取的天数越多;
4.观察前一天的趋势(波动率差值的移动均值),如为正就持有或卖入、否则就空仓或卖出。