国都证券期权投资日报

昨日,沪指小幅高开后强势上攻,午后开始逐步回落,收盘涨幅虽不及1%,但站上20日均线,成交量放大;中小创风格轮换下走势弱于大盘,创业板微微收绿,中小板也站上20日均,成交量均有所放量。市场炒作情绪依然较好,虽新基建有所回落,但汽车、家电等板块走强,市场成交量及活跃度较高,但市场也有隐忧,风格轮动过快,其赚钱效应不高。行业涨跌上,排名前3的行业为家电、餐饮旅游、汽车;排名后3的行业为国防军工、电力及公用事业、建筑。上证50ETF收于2.325 ,较上一交易日上涨1.09%,成交量10.27 ,较上一交易日上升162.88%。市场反弹强度还需进一步提升,我们对于标的观点:中性。

市场行情上,认购期权基本上涨,认沽期权全部下跌。成交量上,认购期权成交量1,136,035 ,较前一日上升129.88%;认沽期权成交量946,415 ,较前一日上升150.97%。成交量认沽、认购比值(P/C)83.31%,较前一交易日上升7个百分点。持仓量上,认购持仓量下降4.87%,认沽持仓量增加3.58%,持仓量沽、购比71.60%,较前一交易日上升8.89个百分点。当月认购、认沽持仓差值大幅下降,次月持仓差值大幅下降,季月持仓差值大幅上升,次季持仓差值大幅上升。加权认购隐含波动率下降,认沽隐含波动率上升,加权认沽、认购隐含波动率比值80.25%,较上一交易日上升4.2个百分点。指标走弱,期权市场整体指标:中性偏谨慎。