第44周股市资金跟踪:资金净流出8亿元,宏观流动性整体放松

上周市场情绪面偏悲观。上周A股日均换手率0.81%(前值0.82%),日均成交量388亿股(前值390亿股),日均成交额3232亿元(前值3429亿元)。两融交易占比为7.9%(前值8.2%)。主板日均主动净卖出140.6亿元(前值净买入46.0亿元);中小板日均主动净卖出43.9亿(前值净买入6.2亿元);创业板日均主动净卖出33.7亿元(前值净买入7.3亿元)。上周新增投资者数量为23.97万(前值26.00万)。股指期货持仓量方面,上证50环比下降11.61%(前值上升0.14%),沪深300环比下降11.45%(前值上升3.66%),中证500环比上升3.69%(前值上升19.19%)。上周解禁454亿(前值1042亿),本周解禁308亿。

上周市场资金净流出8亿元(前值净流入281亿元)。流入方面:公募基金新发行33.45亿元(前值32.61亿元);两融余额增加16.61亿元(前值减少45.14亿元);上周陆股通净买入51.21亿元(前值净买入346.34亿元),从十大活跃个股所属行业看,净买入的行业是食品饮料(11.80亿元,前值净买入70.30亿元)、非银行金融(9.23亿元,前值净买入44.17亿元)、建材(7.15亿元,前值净买入11.82亿元);净卖出的行业是电子元器件(3.83亿元,前值净买入9.16亿元)、房地产(2.84亿元,前值净买入9.94亿元)、传媒(2.25亿元,前值净买入0.83亿元)。流出方面:IPO融资规模66.75亿元(前值7.37亿元);重要股东二级市场净减持6.92亿元(前值减持8.01亿元):上周增持前三行业分别为电子元器件(0.52亿元)、建筑(0.41亿元)、房地产(0.28亿元,前值增持0.61亿元);减持前三行业分别为医药(2.40亿元,前值减持1.24)、商贸零售(1.20亿元,前值减持3.23亿元)、电力设备(0.95亿元)。

上周主要ETF净流入26.02亿元(前值55.00亿元)。50/300/500/创业板ETF分别净申购12.26亿份、0.90亿份、-1.11亿份、-1.98亿份;净流入规模30.76亿元、2.99亿元、-5.22亿元、-1.98亿元。上周新增上市公司通过集中竞价交易方式回购股票预案28家,公告拟回购股份占流通股比例前三的股票分别为东华能源(10.86%)、苏宁环球(9.98%)和太龙药业(8.82%)。

宏观流动性整体放松。短端利率方面,上周公开市场操作一周净投放4035亿元(前值净回笼4900亿元);DR007、R007-DR007环比下降,其中DR007收于2.55%(前值2.60%),R007-DR007上周收于-0.04%(前值0.01%)。长端利率方面,1年期、5年期、10年期国债利率环比下降。1年期国债收益率收于2.66%(前值2.79%),5年期国债收益率上周收于3.27%(前值3.32%),10年期国债收益率上周收于3.48%(前值3.55%)。

风险提示:1、中国经济超预期下行;2、美股波动幅度加大。