就本周情况来看,前300组合中各行业占比最高的为医药(46)、计算机(35)、电子元器件(33)、机械(27)、通信(25)、基础化工(18),个股加权涨幅最突出的为综合(20.20%)、建材(17.37%)、机械(15.63%)、交通运输(15.58%)、汽车(13.52%)。上述行业指数涨幅相对较小,可以推断出行业内个股出现一定分化。
与上周风格相比,市值、杠杆暴露有所降低,贝塔、盈利暴露有所提高,其他风格暴露基本一致。
本周流动性收益最高,周累计收益为0.498%,波动率次之,为0.364%,非线性市值、动量等均为负收益。
基金仓位估计:
本周市场普涨,一方面连板数量和自然涨停个股数量都大幅增加,并且创新低个股数量创一年新低,风格割裂现象收敛,期指逐渐转为升水,市场对短期的期待较高。本周各类型基金仓位变化一致增仓。类型基金二级行业配置上本周变化不显著,普通股票型在食品饮料上的配置比例增加。本周偏股混合型和普通股票型基金净值增加的数量为329支(out of 661)。
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