大盘强势股3日动量策略。
在上证50成份股当中,分别统计每只股票过去三个交易日的区间收益率;然后取最强的三只,作为强势股的样本股;分9个通道,每个交易日1个通道,每个通道分配1/9资金;三只股票等权,从次日开始,持有9个交易日。2009年至今年化复合超额收益17.1%。
重新对强势股定义以改进策略。
若以“过去三个交易日收益率前三名+近两个交易日创20日收盘新高”,重新定义强势股,则2009年以来,策略长期收益无显著变化,但回撤更低。夏普比和信息比率有所提升。
大盘弱势股反转策略亦有价值。
逆向思考,在上证50成份股当中,分别统计每只股票过去三个交易日的区间收益率;然后取最弱的三只,作为弱势股的样本股;分9个通道,每个交易日1个通道,每个通道分配1/9资金;三只股票等权,从次日开始,持有9个交易日,2009年至今,年化复合超额收益也达到12.7%。
首页
微信公众号
证券之星APP
