衍生品周报:上证50继续领涨,期权成交活跃_股票频道

上周上证50ETF收报于3.113元/份,周涨幅为3.15%,日均认购成交量104.37万张,日均认沽成交量67.82万张,认购日均持仓量80.89万张,认沽日均持仓量102.54万张,50ETF继续大涨。

50ETF期权成交量较上周增长58.59%,认购期权成交量较上周成交量涨幅为71.04%,认沽期权成交量涨幅为42.63%,成交量能增加明显。

50ETF期权持仓量较上周增长9.71%,认购期权持仓量较上周成交量微跌为1.70%,认沽期权持仓量涨幅为20.76%,在市场领涨的背景下,期权持仓量有所增加,做空期权持仓量涨幅更为明显。

上周市场历史波动率进一步下滑,5日年化波动率收盘为6.25%,20日波动率为12.00%,60日年化波动率为15.68%,历史波动率继续下滑。

上周沪深300上涨1.90%,截至周五收盘价4285.40;中证500上涨-2.39%,截至周五收盘价6272.38;上证50 上涨3.40%,截至周五收盘价3018.60。

IF 合约基差趋势反转向负向变化,截至周五收盘,各月份合约保持升水;IC 合约基差整体负向变化,截至周五收盘,各月份合约保持贴水;IH 合约基差小幅震荡,波动相对较小。

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