期权卖方布林带策略净值持续上涨。本周期权卖方布林带策略信号自周一开始持续看多,根据策略规则,周一调仓为卖出“50ETF沽8月2.65”合约。本周标的价格上涨0.56%,策略周度净值上涨3.22%。
波动率持续上升,期权市场情绪中性。本周期权成交量有所上升,日均成交量119.16万张,较上周上升11.72%。本周期权隐含波动率较上周有所提高,截止周五收盘,波动率指数为16.15。PCR指标上来看,成交量PCR处于历史32.83%分位水平,较上周有所上升,反映市场情绪乐观。本周上证50ETF略有上涨,周度涨幅0.56%,认购认沽合约整体波动率上升。从波动率结构看,认购认沽合约波动率结构较为均衡,PCSkew在低行权价合约上近高远低,反映市场情绪短期较为谨慎。从周五收盘数据来看,可以构建买入一份50ETF购7月2.35和一份50ETF购7月2.45、卖出两份50ETF购7月2.40的期权组合进行套利,预计可获得16.77%的套利收益(年化)。
三大股指持续分化,期货基差出现升水。本周三大股指继续分化,沪深300、上证50分别上涨0.69%、0.62%,中证500下跌0.04%。IF合约基差小幅震荡略有收窄,IH1707基差由负转正;IC合约基差小幅震荡略有收窄;IH合约基差持续收窄,除IH1712合约外,其余均由负转正。
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