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固定收益策略研究:信用利差算法详解

来源：光大证券

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作者：张旭 2017-07-21 00:00:00

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信用利差数据库:数据库中包含了AAA、AA+、AA三个级别的信用利差和超额利差,即6张分表。每个分表中均包含143类利差数据,细分了28个申万一级行业、45个申万二级行业、城投与非城投、9类发行人属性、30个发行人所在省市、30个发行人所在省市的民企等。

重点行业热力图:重点行业单独提取出来作图,作出利差分布热力图,能够直观看到行业历史的利差分布情况,标注“A”能够看到当前利差水平,计算分位数能够看到该重点行业目前的利差在历史数据中处于何种地位。

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