东海证券金融工程日报

主要指数

最新一个交易日,上证50和沪深300分别下跌0.62%和0.18%,其余指数均上涨,创业板指数上涨明显,为1.43%;最新5个交易日,各指数涨跌不一,创业板、中小板和中证500指数涨幅超过1.00%,上证50下跌明显,为-1.80%;最新22个交易日,各指数均上涨,中小板上涨明显(5.01%)。

行业

最新一个交易日,除非银金融、银行及食品饮料有所下跌,其他行业均上涨。食品饮料下跌1.19%,计算机上涨最为明显,涨幅为1.75%;最近5个交易日,各行业涨跌不一,有色金属涨幅最大,上涨2.77%,银行下跌2.58%;近一个月来,机械设备与建筑装饰分别下跌0.04%和0.58%,其他行业均上涨,食品饮料上涨最为明显,上涨8.85%。

两融

6月14日两融余额为8699.30亿元,有所上涨,其中融资余额8655.88亿元,融券余额43.43亿元。行业中,非银金融的融资余额继续居前,银行和非银金融的融券余额居前。

股指期货

最新一个交易日,当前主力合约IH1707、IC1707及IF1707处于负基差,IC707负基差最大,年化对冲成本接近10%。

期权

最新交易日的期权虚值结构中,远月合约购虚值大于沽虚值,近月合约中购虚值大于沽虚值。购12月2.450元行权价合约的虚值(时间成本)最大(百分比表示4.04%)。购6月2.450元行权价合约的虚值最大(百分比表示0.82%)。6月合约接近到期,虚值向0轴收敛。