金融工程6月第2周周报:商品期货连续小幅上涨

商品期货市场

上周文华商品指数连续小幅上涨,反弹到布林线中轨附近,下降趋势趋缓,各品种多数以上涨收盘。具体分版块来看,贵金属板块震荡下跌,白银跌幅更大,下跌0.90%,白银指数宽幅震荡幅度逐渐缩小;有色金属板块仅铝、锡小幅下跌,其余品种均上涨,铅涨幅最大,上涨2.86%;黑色系品种仅铁矿石小幅下跌0.69%,其余品种均上涨,动力煤指数涨幅最大,上涨6.37%;化工板块涨跌互现,甲醇、PTA涨幅较大,分别上涨4.52%、1.93%;农产品板块仅棕榈油指数小幅下跌0.19%,其余品种均以上涨收盘,豆一指数涨幅最大,上涨4.03%。外盘市场方面,仅贵金属板块、铝、棉花下跌,其余品种均上涨。外盘农产品板块涨幅大于内盘相关品种涨幅。

商品期货波动情况分析

根据最新价格数据,分位数排名前三的品种为PVC、螺纹钢、玻璃,其ATR值分别位于3.05%、5.42%、8.19%分位数水平,当前价格波动相对剧烈。分位数排名后三位的品种为沪镍、沪银、淀粉,其ATR值分别位于71.35%、79.05%、96.50%,当前价格波动相对温和。

商品期货价差走势分析

目前,大豆豆粕价差连续上涨,玉米和玉米淀粉价差小幅震荡、豆油棕榈油价价差在历史底部位置反弹,焦炭焦煤价差在高位小幅震荡,螺纹钢铁矿石价差小幅回落。