东海证券金融工程日报_股票频道

主要指数最新一个交易日,各指数均上涨,中小板、中证500、创业板涨幅均在2.00%左右;最新5个交易日,各指数均上涨,中小板指数表现最为强势,涨幅3.25%;最新22个交易日,上证50上涨明显(6.82%),中证500指数(-3.58%)走势较弱。

行业最新一个交易日,各行业均表现不俗,建筑材料涨幅居前(2.94%);最近5个交易日,除银行下跌0.55%,其余行业均上涨,家用电器涨幅最大(3.71%);近一个月来,各行业涨跌不一,银行和非银金融涨幅靠前,涨幅接近7%,国防军工跌幅最为明显,为-11.25%。

两融6月6日两融余额为8626.79亿元,小幅下跌,其中融资余额8581.21亿元,融券余额45.58亿元。行业中,非银、房地产、医药生物的融资余额继续居前,银行和非银金融的融券余额居前。

股指期货最新一个交易日,当前主力合约IH1706、IF1706、IC1706负基差均有不同程度收敛。尤其是IF1706和IC1706,负基差大幅缩小,其对应的年化对冲成本也随之降至0附近。

期权最新交易日的期权虚值结构中,远月合约的购虚值大于沽虚值,近月合约虚值比较接近,购12月2.50元行权价合约的虚值(时间成本)最大(百分比表示3.73%)。沽6月2.495元行权价合约的虚值最大(百分比表示0.99%)。

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