东海证券金融工程日报_股票频道

主要指数

最新一个交易日,大小盘指数分化严重,创业板、中小板、中证500指数涨幅均在0.8%左右,上证50指数下跌1.01%;最新5个交易日,各指数均下跌,上证50跌幅最大(-0.94%);最新22个交易日,上证50上涨明显(4.86%),中证500指数(-6.44%)走势较弱。

行业

最新一个交易日,各行业指数普遍上涨,电子行业涨幅居前(1.27%),银行行业跌幅最大(-1.50%);最近5个交易日,房地产、家用电器、建筑装饰分别上涨0.84%、0.81%和0.79%,居于涨幅前列,钢铁跌幅最大(-2.23%);近一个月来,除银行(4.60%)、非银金融(3.67%)两个行业上涨较大外,其他行业整体下跌,国防军工重挫15.43%。

两融

6月2日两融余额为8625.31亿元,小幅下跌,其中融资余额8580.03亿元,融券余额45.29亿元。行业中,非银、房地产、医药生物的融资余额继续居前,银行和非银金融的融券余额居前。

股指期货最新一个交易日,当前主力合约IH1707、IF1706、IC1706负基差均有所放大,其中IC1706负基差增幅较大,年化对冲成本也随之增至23.28%。

期权

最新交易日的期权虚值结构中,远月合约的购虚值大于沽虚值,近月合约虚值比较接近,购12月2.45元行权价合约的虚值(时间成本)最大(百分比表示3.77%)。购6月2.446元行权价合约的虚值最大(百分比表示1.07%)。购6月合约行权价为2.200元在扣除实值后虚值显示为负。