东海证券金融工程日报_股票频道

主要指数

最新一个交易日,各指数均上涨,沪深300表现最为强势,涨幅为0.70%;最新5个交易日,上证指数和上证50分别下跌0.26%和0.21%,其余指数均上涨,中小板指数涨幅最大(1.05%);最新22个交易日,上证50上涨明显(5.85%),中证500指数(-5.74%)走势较弱。

行业

最新一个交易日,各行业指数普遍上涨,家用电器涨幅居前(2.56%);最近5个交易日,家用电器、房地产、国防军工分别上涨2.42%、1.85%和1.80%,居于涨幅前列,钢铁跌幅最大(-1.91%);近一个月来,除银行(5.29%)、非银金融(5.14%)两个行业上涨较大外,其他行业普遍下跌,国防军工跌幅最为明显,为-14.47%。

两融

6月5日两融余额为8636.55亿元,小幅上涨,其中融资余额8591.52亿元,融券余额45.03亿元。行业中,非银、房地产、医药生物的融资余额继续居前,银行和非银金融的融券余额居前。

股指期货最新一个交易日,当前主力合约IH1706、IF1706、IC1706负基差小幅收敛。

期权

最新交易日的期权虚值结构中,远月合约的购虚值大于沽虚值,近月合约虚值比较接近,购12月2.45元行权价合约的虚值(时间成本)最大(百分比表示3.74%)。购6月2.45元行权价合约的虚值最大(百分比表示0.95%)。