东海证券金融工程日报

主要指数

最新一个交易日,各指数日内均呈现冲高回落态势,除中证500指数外(-0.22%),其他指数均上涨,但涨幅不大,金融指数表现最好(0.84%);最新5个交易日,金融指数表现强势(5.45%),创业板指数走势较弱(-1.36%);最新22个交易日,上证50上涨明显(5.74%),中证500(-5.70%)和金融指数(-4.48%)走势较弱。

行业

最新一个交易日,各行业指数涨跌互现,商业贸易行业涨幅居前(1.43%),休闲服务行业跌幅最大(-1.02%);最近5个交易日,银行、非银金融、分别上涨5.05%、4.75%,居于涨幅前列,其他行业大多下跌,电子跌幅最大(-2.73%);近一个月来,除银行(5.91%)、非银金融(4.81%)、家用电器(0.75%)三个行业上涨外,其他行业下跌,国防军工重挫16.74%。

两融

5月26日两融余额为8686.33亿元,其中融资余额8673.94亿元,继续下降;融券余额46.39亿元,下跌6.61亿元。行业中,非银、房地产、医药生物的融资余额继续居前,银行和非银金融的融券余额居前。

股指期货

最新一个交易日,当前主力合约IH1706、IF1706、IC1706负基差放大,IC1706负基差为-51.50,大幅放大。

期权

最新交易日中国波指和期权隐含波动率小幅波动。最新交易日的期权虚值结构中,各月的沽虚值与购虚值比较接近,购12月2.5元行权价合约的虚值(时间成本)最大(百分比表示3.09%)。6月沽虚值大于近月购虚值,沽6月2.495元行权价合约的虚值最大(百分比表示0.97%)。购6月部分合约虚值仍然显示为负,但有所收敛。