金融工程5月第1周周报:商品期货连续下跌

商品期货市场

上周,文华商品指数小幅回调后创新低,振幅加大。具体分版块来看,贵金属板块中白银跌幅更大,下跌3.26%,接近前期支持位置;有色金属板块中仅铝小幅上涨0.11%,其余品种均下跌,镍跌幅最大,下跌3.44%;黑色系品种均下跌,铁矿石、焦炭、焦煤跌幅较大,分别下跌8.54%、6.88%、6.61%;化工板块全部品种下跌,沥青、甲醇跌幅较大,分别下跌6.60%、5.63%;农产品板块中仅棉花、鸡蛋下跌,鸡蛋跌幅较大,下跌5.14%,其余品种小幅上涨。外盘期货市场方面,相对于内盘而言,走势更加弱势,LME铜、LME铝、2号棉花期货等品种跌幅均大于内盘期货品种。

商品期货波动情况分析

根据最新价格数据,分位数排名前三的品种为沪锌、PVC、焦炭,其ATR值分别位于4.06%、4.55%、5.44%分位数水平,当前价格波动相对剧烈。分位数排名后三位的品种为沪金、沪银、淀粉,其ATR值分别位于47.42%、52.85%、84.70%,当前价格波动相对温和。

商品期货价差走势分析

目前,玉米和玉米淀粉价差继续小幅上涨、豆油棕榈油价差在底部位置震荡,振幅逐渐收窄,焦炭焦煤价差小幅下跌,螺纹钢铁矿石价差继续小幅回落,大豆豆粕价差小幅下跌。