东海证券金融工程周报

主要指数

最新一个交易日,各指数均下挫,金融指数跌幅最为明显(-1.07%);最新5个交易日,各指数涨跌不一,创业板指数涨幅最大(1.19%),金融指数跌幅最明显,为-1.01%;最新22个交易日,各指数均下挫,金融指数跌幅最大(-6.65%)。

行业

最新一个交易日,各行业涨跌不一,国防军工涨幅最为明显(0.33%),钢铁则下跌最大(-1.33%);最近5个交易日,建筑材料涨幅最大(2.66%),国防军工表现不佳,跌幅为3.25%;近一个月来除公共事业和家用电器分别上涨1.59%和0.81%,其余各行业均有不同程度下跌,休闲服务跌幅超过10.0%。

两融

上一交易日,两融余额规模较前一交易日有所下跌,2017年5月2日两融余额为9063.01亿元,其中融资余额9110.34亿元,融券余额47.33亿元。行业中,非银、房地产、医药生物、计算机、有色金属的两融余额居前,银行和非银金融的融券余额居前。

股指期货

最新一个交易日,当前主力合约IH1705、IC1705、IF1705仍处于负基差,IC1705负基差较前一交易日继续扩大,年化对冲成本也升至15.19%。

期权

最新交易日的期权虚值结构中,远月购虚值大于远月沽虚值,购12月2.35元行权价合约的虚值(时间成本)最大(百分比表示2.37%)。近月购虚值大于近月沽虚值,购5月2.300和2.348元行权价合约虚值最大(百分比表示0.44%)。沽5月以及沽6月行权价在2.446元以上的合约在扣除实值后显示虚值为负,说明期权报价已经过低,存在套利空间。