东海证券金融工程日报_股票频道

市场数据

主要指数

最新一个交易日,各指数均上涨,创业板指数涨幅最大(1.23%);最新5个交易日,除上证50上涨0.68%以外,其余指数均表现不佳,中证500指数跌幅最为明显(-2.45%);最新22个交易日,各指数均下挫,金融指数跌幅最大(-6.43%)。

行业

最新一个交易日,各行业涨跌不一,传媒、通信、建筑装饰涨幅超过1.00%,而国防军工重挫2.18%;最近5个交易日,非银金融、银行、电子行业有不同程度上涨,其余各行业均下跌,建筑装饰和国防军工跌幅最为明显(-5.51%和-5.58%);近一个月来除公共事业上涨0.46%,其余各行业均有不同程度下跌,综合行业和纺织服装跌幅超过10.0%。

两融

上一交易日,两融余额规模继续下滑,2017年4月26日两融余额为9097.91亿元,其中融资余额9145.59亿元,融券余额47.68亿元。行业中,非银、房地产、医药生物、计算机、有色金属的两融余额居前,银行和非银金融的融券余额居前。

股指期货

最新一个交易日,当前主力合约IH1705、IC1705、IF1705仍处于负基差,IF1705的负基差较昨日有所扩大,年化对冲成本也增至9.59%。

期权

最新交易日的期权虚值结构中,远月沽虚值大于远月购虚值,沽12月2.35元行权价合约的虚值(时间成本)最大(百分比表示2.83%)。近月沽合约虚值大于购虚值,沽5月2.350元行权价合约虚值最大(百分比表示0.75%)。