东海证券金融工程日报

市场数据

主要指数

最新一个交易日,除金融指数跌了0.33%以外,其它指数有不同程度上涨,中小板指数则涨幅最大(0.74%);最新5个交易日,除上证50上涨0.32%以外,其余指数均下挫,中证500指数跌幅最为明显(-4.02%);最新22个交易日,除上证50上涨0.26%,其余指数均有不同程度下跌,创业板跌幅最大(-6.66%)。

行业

最新一个交易日,各行业涨跌不一,国防军工、家用电器、食品饮料行业表现最好,涨幅均超过2.0%,建筑装饰跌幅最大(-0.57%);最近5个交易日,除食品饮料、家用电器、非银金融,其余各行业均下跌,建筑材料跌幅最为明显(-6.95%);近一个月来除家用电器上涨0.80%,其余各行业均有不同程度下跌,综合行业和纺织服装跌幅超过10.0%。

两融

上一交易日,两融余额规模继续下滑,2017年4月24日两融余额为9127.56亿元,其中融资余额9174.26亿元,融券余额46.70亿元。行业中,非银、房地产、医药生物、计算机、有色金属的两融余额居前,银行和非银金融的融券余额居前。

股指期货 最新一个交易日,当前主力合约IH1705、IC1705、IF1705处于负基差,其中IC1705负基差较昨日有所扩大,对应年化对冲成本也升至8.01%。

期权

最新交易日的期权虚值结构中,远月沽虚值大于远月购虚值,沽9月2.35元行权价合约的虚值(时间成本)最大(百分比表示2.57%)。4月合约距离行权日只剩余2个交易日,其虚值逐渐向0轴收敛,最大为沽4月2.500行权合约的虚值(0.23%)。