东北证券金融工程周报:走势分化,震荡看多大盘

报告摘要:

资金跟踪:成交额:2017.04.17--2017.04.21当周,从日均成交总额来看,全A、中小板和创业板成交均有所降低,日均分别减少1367.17亿元、313.87和149.41亿元。

同时,本周各板块资金净流出额度显著,本周每日均实现净流出。综合一周资金净流入情况,全A本周日均净流出额较上周减少55.04亿元,中小板和创业板净流出日均减少39.85亿元和1.56亿元。

融资融券:融资余额3月22日突破9200亿元,截止周四达到9,266.26亿元,较上周五减少约59.48亿元;融券余额较上减少1.35亿元。同时,融资买入额最大行业为SW房地产,融券卖出额最多行业为SW银行。

沪/深港通:全周沪股通日平均流入2.34亿元,较上周日均流入增加5.29亿元,同时深股通日平均流入7.23亿元;港股通(沪/深)日平均流入分别减少2.02亿元和0.77亿元。

银证转账:最新数据显示,银证转账净额较上一次统计降低1,508.00亿元,证券市场交易结算资金较上一次统计增加421亿元。行业涨跌:本周涨幅最高的行业为SW家用电器,一周换手率最高的行业为SW建筑材料。

基金仓位估计:2017.04.17--2017.04.21当周,仓位估测结果以及行业配置见表2。本周各类基金继续减仓,普遍配置电子设备,由于更换样本,未对新样本上周配置情况进行跟踪。本周,普通股票型和偏股混合型净值增加的数量为190支(outof587)。

历史波动率:长期低位筑底,中期震荡,短期回落

布林带择时:震荡偏多:沪深300、上证50;看空:中证1000;震荡:上证综指、深证成指、中小板指;震荡偏空:创业板指、中证500

收益率的MACD择时信号&择时因子:ZZ500得分为3分,创业板指得分3分。市场波动较大,各板块均出现回调,ZZ500周三收盘做空确立,目前各信号仍在继续负向加深,且创业板指周二做空确立,同样负偏程度较高,快速线虽下跌减缓,但慢速线仍未有好转,基本面仍存在不确定性。建议ZZ500谨慎操作,创业板悲观预期尚未消除,谨慎操作。HS300得分5分,价值相对坚挺,近期市场情绪波动加大。HS300谨慎操作。