东海证券金融工程日报

主要指数

最新一个交易日,各指数均有不同程度下跌,其中金融指数下跌最大(-1.43%);最新5个交易日,各指数同样整体下降,创业板指数跌幅达-3.01%;最新22个交易日各指数涨跌不一,创业板与金融指数下跌最为明显(分别为-4.23%和-3.04%)。

行业

最新一个交易日,各行业整体下降,其中交通运输行业跌幅明显(-1.92%);最近5个交易日,仅建筑材料、国防军工、房地产、钢铁、交通运输、公共事业等几个行业表现良好,其它行业均呈颓势,其中休闲服务大跌5.36%;近一个月来建筑材料、建筑装饰、交通运输、国防军工、公共事业行业持续保持强势,涨幅超过5%,传媒、通信相对较弱。

两融

上一交易日,两融余额规模继续走强,2017年4月13日两融余额为9407.63亿元,其中融资余额9356.82亿元,融券余额50.81亿元。行业中,非银、房地产、医药生物、计算机、有色金属的两融余额居前,银行和非银金融的融券余额居前。

股指期货

最新一个交易日,当前主力合约IH1704、IC1704、IF1704负基差整体放大,涨幅均在4个指数点左右。IF1704年化对冲成本也随之升至14.21%。

期权

最新交易日的期权虚值结构中,远月购虚值大于远月沽虚值,购9月2.35元行权价合约的虚值(时间成本)最大(百分比表示3.03%)。4月合约行权日逐渐临近,其虚值继续向0轴收敛,最大为购4月2.35行权合约的虚值(0.75%)。