首页 - 股票 - 研报 - 趋势策略 - 正文

固定收益衍生品策略周报:跨期价差如期转折,后续是否反向操作

来源：国信证券

国信证券更多文章 >>

作者：董德志,柯聪伟 2017-02-28 00:00:00

涉企侵权信息举报专区

关注证券之星官方微博：

国债期货策略

方向性策略:四季度货币政策报告明确了房价是此次政策转向的原因之一,而目前房价涨势已经基本控制住,因此货币政策悲观预期逐渐修复。虽然周中传闻了“定向降准”和“逆回购定向操作”,也仅仅是流动性的中性对冲。在稳健中性的货币政策下,融资需求下滑仍将为债市创造机会,比如2009年11月份-2010年7月份,在提准和央票发行利率上行的背景下,融资需求曲线明显收缩,长期国债利率下行了约50BP。按过去一周平均IRR计算,TF1706的理论价格范围是98.84-99.06,T1706的理论价格范围是95.72-96.52。

证券之星微信

扫描二维码

证券之星微信

精彩推荐

内容精选

下载证券之星

郑重声明：以上内容与证券之星立场无关。证券之星发布此内容的目的在于传播更多信息，证券之星对其观点、判断保持中立，不保证该内容（包括但不限于文字、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关内容不对各位读者构成任何投资建议，据此操作，风险自担。股市有风险，投资需谨慎。如对该内容存在异议，或发现违法及不良信息，请发送邮件至jubao@stockstar.com，我们将安排核实处理。如该文标记为算法生成，算法公示请见网信算备310104345710301240019号。

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年