金融工程:国家队、保险资金持股分析

据统计,国家队今年前三季度持股比例位列前十大股东的股票分别有1301、1258和1122只,总持股数量分别为6474.39亿、6489.58亿和6452.5亿股,持股总金额为29105.15亿、28629.01亿和29031.62亿元。

国家队2016年3季度持股市值最大的行业(中信一级)为金融行业,该行业持股金额占总持股金额比例高达82.76%。其中,3季度持股数量和金额最多的十只股票以银行股为主(5/10),非银金融次之,这样的格局在年内并没有发生太多变化。

国家队位列前十大股东的股票在最近一个月(2016.11.14-2016.12.09)的主力资金流入/流出状况:近一个月,这部分股票主力资金流出较严重,全部股票共流出-1860亿元,而其中持仓金额最多的前10只股票/前100只股票的主力资金净流入分别为7.10亿元和-17.46亿元。统计发现,继前5只银行股之后,国家队持有的股票整体以主力资金净流出为主,仅有极少的股票出现资金小幅净流入。主力资金净流入最多的前三只股票为苏宁云商、光大银行、中国石化;主力资金净流出最多的前三只股票为山东黄金、格力电器、方正证券。

据统计,保险资金今年前三季度持股比例位列前十大股东的股票分别有542、572和557只,总持股数量分别为771.59亿、831.45亿、834.04亿股,持股总金额为11137.40亿、10817.10亿、11235.08。

保险资金2016年3季度持股市值最大的行业(中信一级)除非银金融外同样为金融行业,持股金额占总持股金额为33.54%。其中,3季度持股数量和金额最多的十只股票以银行股为主(6/10),非银金融次之,这样的格局在年内并没有发生太多变化。

保险资金位列前十大股东的股票在最近一个月(2016.11.14-2016.12.09)的主力资金流入/流出状况。近一个月,主力资金流出较严重,全部股票共流出-916.18亿元,并且于国家队持有股票的表现不同,持仓金额最多的前10只股票同样呈现资金净流出的抢矿,前10/前100只股票的主力资金净流出分别为31.07亿元和236.48亿元。主力资金净流入最多的前三只股票为华夏银行、奥瑞德、光大银行,主力资金净流出最多的前三只股票为格力电器、万科A、南玻A。