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事件驱动量化策略系列:事件策略跑输基准

2016-11-29 00:00:00 作者:王红兵,黎鹏 来源:银河证券
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投资要点:

业绩链策略:

上周,全业绩报告链策略收益为0.33%,相对中证500的超额收益为-0.43%,最新进入组合的标的为海鸥卫浴、亚玛顿、新光圆成、恒康医疗、富煌钢构、德豪润达、印纪传媒、韩建河山、亚玛顿

定向增发:

上周,定增策略收益为-0.07%,相对中证500的超额收益为-0.84%,最新组合持仓的标的为宜宾纸业、中钢天源、山东金泰、辅仁药业、华纺股份、科斯伍德、宜昌交运、日科化学、惠天热电、湖南海利、兰州民百、龙建股份、光韵达、台基股份、三毛派神、霞客环保、中科电气、时代万恒、滨海能源、恒大高新、申科股份、紫光学大、三特索道、开创国际、万讯自控、凤形股份、金花股份、闽东电力、绿景控股、轴研科技、宁波热电。

员工持股:

属于公司事件类投资机会。无论从投资驱动逻辑还是从市场表现上看来,员工持股计划较为强势,特别在股灾之后,能取得不错的超额收益。员工持股组合上周收益-1.06%,相对中证500指数的超额收益为-1.82%。最新进入组合的标的为中金环境。

高管增持:

上周,高管增持策略周收益为-0.28%,相对中证500指数的超额收益为-1.04%。

调研选股:

截止2016年11月25日策略净值为1.03697,而同期的全A股指数净值为1.04556,沪深300指数净值为1.05546,中证500指数净值为1.03109。





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