事件驱动量化策略系列:定向增发持续跑赢

业绩链策略:

上周,全业绩报告链策略收益为2.22%,相对中证500的超额收益为0.77%,最新进入组合的标的为新光圆成、江海股份、韩建河山、德豪润达、印纪传媒、海鸥卫浴、恒康医疗、千方科技、亚玛顿

定向增发:

上周,定增策略收益为3.11%,相对中证500的超额收益为1.33%,最新组合持仓的标的为中钢天源、辅仁药业、惠天热电、宜昌交运、华纺股份、山东金泰、日科化学、光韵达、湖南海利、科斯伍德、中科电气、兰州民百、台基股份、龙建股份、申科股份、三毛派神、三特索道、开创国际、时代万恒、霞客环保、滨海能源、闽东电力、龙洲股份、金花股份、紫光学大、张家界、凤形股份、哈高科、恒大高新、万讯自控、九洲电气、绿景控股、星徽精密 员工持股:

属于公司事件类投资机会。无论从投资驱动逻辑还是从市场表现上看来,员工持股计划较为强势,特别在股灾之后,能取得不错的超额收益。员工持股组合上周收益0.88%,相对中证500指数的超额收益为-0.99%。新增标的:巨轮智能、金明精机、亿纬锂能。

高管增持: 上周,高管增持策略周收益为1.83%,相对中证500指数的超额收益为-0.04%。

调研选股:

截止2016年11月11日策略净值为1.01552,而同期的全A股指数净值为1.02795,沪深300指数净值为1.02426,中证500指数净值为1.02041。