市场特征周报:市场活跃度有多下降,资金净流出

交易结算资金:10月31日至11月04日银证转账流入61亿元,维持流入状态。截止至11月04日,证券市场交易结算资金余额为14671亿元,较前一周末增加了892亿元,证券交易结算资金余额继前两周减少后重回增加走势。本周银证转账继续维持净流入状态。最近10周银证转账,资金流入的3周共计流入864亿元。10月31日至11月04日银证转账净流入为61亿元。

机构投资者:11月公募基金新发行14.11亿元。11月公募基金新发行14.11亿,今年累计发行7300.63亿份;9月私募基金共发行62.44亿元,11月私募基金已发行1.70亿,今年累计发行1340.49亿。截止至,11月07日,偏股型基金平均仓位为75.34%,较上期下降了0.41%,纳入统计的共159只股票型基金,平均仓位为82.70%,较上期下降了0.37%。

融资交易:融资余额上升,融资买入占比小幅下降。截止至11月04日,沪深两市融资余额共计9150.40亿元,较前一周末增加了93.30亿元,较上周小幅上涨,市场情绪回暖。最近一周日平均融资买入额466.64亿元,较前一周微降9.22亿元。日平均融资买入额占A股日均成交金额5348.62亿元的8.7%,较上周的9.1%小幅下降。该比例峰值为2015年2月10日的19.5%,谷值为2015年7月8日的5.3%。市场活跃度与上周相比有所下降。

沪股通:本周资金净流出10.15亿元。10月31日-11月04日,沪股通资金整体呈现净流出状态,净流出资金合计10.15亿元。沪通股资金上周前两个交易日(10月31日和11月01日)处于净流入状态,流入资金5.54亿元。后三个交易日(11月02日-11月04日)资金呈净流出状态,净流出共计15.69亿元。

成交金额及换手率:日均成交金额有所上升,换手率小幅下降。10月31日至11月04日,A股日均成交金额5348.62亿元,较前一周增加了236.96亿元,保持上周以来的增加状态,但增幅较上周有所下降。最近20个交易日A股日均成交金额4956.64亿有所下降。

资金流向:五大股指资金净流出,资金流入非银行金融。上周,五大股指资金流出。共有19个中信一级行业普涨,有色金属、建筑和非银行金融行业涨幅领先,其中有色金属行业涨幅超过2.9%。资金流向方面,仅有非银行金融和有色金属行业实现资金净流入,流入规模为71.63亿元。资金净流出金额最大的行业是基础化工业,流出金额为80.89亿元。