市场特征周报:市场活跃度提升,五大股指资金流出

交易结算资金:10月24日至10月28日银证转账流入173亿元,再次回归流入状态。截止至10月28日,证券市场交易结算资金余额为13779亿元,较前一周减少了42亿元,证券交易结算资金余额继续保持上周以来的减少趋势。最近10周银证转账本周再次重回净流入状态,其中资金流出的7周共计流出2345亿元。10月24日至10月28日银证转账净流入为173亿元。

机构投资者:10月公募基金新发行408.71亿。10月公募基金新发行408.71亿,今年累计发行6933.65亿份;10月私募基金共发行48.79亿元,今年累计发行1325.14亿。截止至10月28日,偏股型基金平均仓位为76.74%,较9月底下降了0.75%,纳入统计的共158只股票型基金,平均仓位为83.44%,较9月底下降了0.68%。

融资交易:融资余额与融资买入占比双双上升。截止至10月28日,沪深两市融资余额共计9,057.10亿元,较前一周末增加了75.0亿元,较上周小幅上涨,市场情绪提升。最近一周日平均融资买入额475.86亿元,较前一周上升了41.00亿元。日平均融资买入额占A股日均成交金额5,111.66亿元的8.3%,较上周的8.7%小幅下降。该比例峰值为2015年2月10日的19.5%,谷值为2015年7月8日的5.3%。

沪股通:本周资金净流入8.28亿元。10月24日-10月28日,沪股通资金整体呈现净流入状态,净流入资金合计8.28亿元。沪通股资金本周第四个交易日(10月27日)处于净流状态,流出资金5.77亿元。其他四个交易日(10月24日-10月26日、10月28日)资金呈净流入状态,净流入21.60亿元。

成交金额及换手率:日均成交金额及换手率均有所上升。10月24日至10月28日,A股日均成交金额5229.93亿元,较前一周增加了380.43亿元,继续保持两周以来的增加状态。最近20个交易日A股日均成交金额4470.99亿元。上周5个交易日A股日均换手率1.372%,较前一周上升了0.424个百分点。市场活跃度有所提高。

资金流向:五大股指全部资金流出,资金流入银行、非银行金融和食品饮料行业。上证A股资金流出规模最大,为503.59亿元。

上证50流入规模为76.26亿元,深证成指流出319.03亿元,中小板指和创业板指分别流出95.40亿元和73.26亿元。银行、非银行金融和食品饮料行业实现资金净流入,流入规模分别为亿4.96、3.22和0.38元。资金净流出金额最大的行业是基础化工业,流出金额为129.09亿元。