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银河金工FOF系列之七:FOF风险管理与回撤控制

来源：银河证券

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作者：朱人木,王红兵 2016-10-26 00:00:00

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FOF风险管理。

主要分析FOF资产组合风险、运作风险、流动性风险等。FOF资产组合风险,可以分成两层来分析。第一层是FOF直接投资标的的投资组合风险。第二层是穿透到直接投资标的下一层,到股票、债券这一层。

最大回撤控制。

我们设计了一套最大回撤控制的方法,可以通过仓位的调整来控制最大回撤,让最大回撤在事先预定的范围之内。

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