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绝对收益系列:CTA个股—绝对收益新途径

来源：银河证券

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作者：王红兵 2016-10-17 00:00:00

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核心观点:

本报告用较平滑的指数生成交易信号,再把交易信号直接运用于合适的个股,通过风险分级管理实现系统风险的分类规避,从而实现绝对收益。

改进后的左侧等趋势交易系统在创业板综指上交易效果得到改进,胜率也提高至54%,业绩平稳性得到提升。

关于选股,采用了一阶自相关性作为股票筛选指标,选取最近半年一阶自相关性靠前且最近财报盈利的若干创业板上市公司,按月更新组合。

CTA个股10只股票组合2011年至今年化收益84%,能实现净值稳定增长,较好地规避市场系统性下跌,从而实现策略的绝对收益目的,20只股票的CTA组合年化收益81%。

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