利率债日报:季末考核将至,资金面紧张

9月19日,银行间质押式回购利率全部大幅上行,其中7日和1月品种上涨幅度较大;SHIBOR利率亦全线小幅上行。R001利率为2.2726%,较上一交易日上行6.93BP;R007利率为2.6626%,较上一交易日大幅上行22.90BP;R014利率为2.8103%,较上一交易日上行7.06BP;R1M利率为3.2543%,较上一交易日大幅上行29.70BP;R3M利率为2.8338%,较上一交易日上行5.37BP。SHIBOR隔夜为2.1540%,较上一交易日上行1.40BP;SHIBOR1周为2.3970%,较上一交易日上行0.30BP;SHIBOR2周为2.5310%,较上一交易日上行0.90BP;SHIBOR1月为2.6950%,较上一交易日上行0.54BP;SHIBOR3月为2.7960%,较上一交易日上行0.41BP。

9月19日,国债收益率全线下行。1年期为2.1784%,较上一交易日下行0.50BP;3年期为2.4376%,下行1.04BP;5年期为2.5699%,下行0.49BP;7年期为2.7600%,下行0.12BP;10年期为2.7605%,下行0.50BP。国开债与国债5年利差走阔,10年期利差下行。5年利差为40.42BP,上行0.58BP;10年利差为34.37BP,下行0.87BP。

利率债一级市场:9月19日共有4只利率债招标,均为农发行发行的政策性银行债,期限分别为3、5、7和10年,招标总量为200亿,认购倍数分别为2.77倍、2.95倍、3.11倍和3.12倍。