异动股策略是我们于2011.7.18日开发的一套量化选股策略。该策略的核心思想是挖掘市场上与大盘走势不同并处于上涨阶段的个股。我们通过在传统的动量策略的基础上引入了多空强弱指标RSI,并对观察期内涨幅过大的股票做了一定的剔除。
模型于11月7日换仓,最新一期的股票组合为永安林业、西藏矿业、江南高纤。
ST 中达、双良节能、久立特材、亚太科技、国统股份、东南网架、浩宁达、长园集团、二重重装、福晶科技、实益达、南方汇通、林海股份、紫光股份、ST 厦华、好想你、联发股份、广博股份。
ST 天目、东阿阿胶、九龙电力、交运股份、绿景控股、ST 合臣、中国中期、小商品城、友好集团、中青旅、榕基软件、二六三、哈高科。
经过两周连续上涨后,沪指上周出现小幅调整。其中沪深300下跌了2.48%,等权重的异动股策略则下跌了1.88%,按行业市值权重的异动股策略则下跌了2.21%。
其中像家用电器行业的st 夏华、食品饮料行业的好想你、公用事业行业的九龙电力等个股都取得了相对于行业指数较高的超额收益率。
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