事件驱动量化策略系列:各事件策略回撤,高管增持跑赢

业绩链策略:

上周,全业绩报告链策略收益为-4.83%,相对中证500的超额收益为-1.88%,最新进入组合的标的为天坛生物、方大特钢、通光线缆、兴业科技、西部黄金、宁波华翔、奥拓电子、通鼎互联、中航重机、上海能源、宋都股份。

定向增发:

上周,定增策略收益为-3.91%,相对中证500的超额收益为-0.96%,最新组合持仓的标的为林海股份、金宇车城、龙建股份、华纺股份、雷鸣科化、科斯伍德、大连圣亚、惠天热电、天山生物、科隆精化、日科化学、兰州民百、辅仁药业、乐通股份、中钢天源、西安旅游、湖南海利、百洋股份、深天地A、丰原药业、山东金泰、哈高科、南京港、滨海能源、金花股份、金明精机、康跃科技、南通锻压、三特索道。

员工持股:

属于公司事件类投资机会。无论从投资驱动逻辑还是从市场表现上看来,员工持股计划较为强势,特别在股灾之后,能取得不错的超额收益。员工持股组合上周收益-4.09%,相对中证500指数的超额收益为-1.14%。

高管增持:

上周,高管增持策略周收益为-2.89%,相对中证500指数的超额收益为0.06%。最新进入组合的标的为金鸿能源、华联股份、皇氏集团、三元达、双星新材、双星新材、博实股份、博实股份、吉鑫科技。

调研选股:

截止2016年7月29日策略净值为0.94672,而同期的全A股指数净值为1.00527,沪深300指数净值为1.01586,中证500指数净值为1.01297。