东北证券金融工程周报

自6月1日统计以来,沪深两市资金持续净流出,且进入7月份后净流出数额大幅增加,本周沪深两市合计净流出1670.63亿元,特大单净流出830.45亿元。另,截至本周四,沪深两市融资余额较上周五减少115.09亿,融券余额增加1.80亿股。换手率最高行业仍为SW通信,本周涨幅最大行业为SW食品饮料,跌幅最大行业为SW计算机。

自中报披露以来,偏股型基金仓位持续减小。截至本周五,偏股混合型样本平均仓位为80.77%,较样本中报披露的结果减少0.62%,普通股票型样本平均仓位为85.53%,较样本中报披露的结果减少1.20%。证监会二级行业配置上仍以医药制造和电子设备为主,但同时本周汽车制造和化工制造配置份额有所增加。

本周择时信号显示,ZZ500择时信号由上周偏中性预期转为偏悲观,且在周四收盘结束了最近一次的做多信号,本次做多信号自5月31日起,至7月28日止,单次收益4.98%。ZZ500择时信号今年共出现5次信号,其中4次做多信号,1次做空信号,整体胜率80%,累计收益11.41%,相对ZZ500超额收益12.06%。截至周五,ZZ500收益率的MACD指标中DIF、DEA以及柱线已全部转负,短期偏谨慎。

HS300择时信号近两周半持续弱势,数值连续徘徊在0值以下,继续维持短期偏谨慎的观点。