利率债日报:央行货币工具大量投放,应对季末资金面紧张

报告摘要:

国内经济:

国务院通过《中长期铁路网规划》,以交通大动脉建设支撑经济社会升级发展;

财政部在香港特别行政区面向机构投资者招标发行140亿元人民币国债;

楼继伟强调强化地方政府债务监督,所有政府债务都要分类纳入预算;

审计署公布2015年度中央预算执行和其他财政收支的审计情况。

海外经济:

英国首相卡梅伦表示希望与欧盟建立尽可能紧密的关系;

美国5月PCE物价指数、个人支出、收入月率数据不及预期。

市场资金面:银行间回购利率多数上涨,SHIBOR上行,央行当日公开市场净投放2100亿元。银行间回购利率多数上涨。R001利率为2.0427%,较6月28日跌0.37BP;R007利率为2.7843%,较6月28日上行2.53BP;R014利率为3.4241%,较6月28日上行2.58BP;R1M利率为2.8242%,跌13.47BP;R3M利率为2.9729%,跌7.29BP。shibor各品种较上周五多数上涨。shibor隔夜为2.0380%,跌0.20BP;shibor1周为2.3860%,涨0.50BP;shibor2周为2.8000%,涨0.40BP,涨幅最大;shibor1月为2.8900%,涨0.01BP;shibor3月为2.9639%,涨0.01BP。

利率债二级市场:各期限利率债收益率多数上行,当日国债期限利差普遍收窄。国开债-国债5年、期利差下行,10年期利差上行。当日各期限国债收益率多数上涨。1年期为2.4022%,上行1.05BP,上行幅度最大;3年期为2.5591%,上行0.24BP,上行幅度最小;5年期为2.6937%,上行0.813BP;7年期为2.8700%,上行0.50BP;10年期为2.8586%,下行0.24BP。国开债与国债5年利差下行,10年期利差上行,5年利差为37.52BP,下行0.26BP;10年利差为35.45BP,上行0.75BP。

利率债一级市场:今日无利率债招投标。