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国信证券国债期货套保策略探究

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作者：董德志 2016-05-31 00:00:00

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T的套保效果优于TF,这可能和期现走势相关程度不同有关。

对于5年的活跃CTD券,最廉券法及其衍生方法的套保效果显著优于统计模型法,且综合法的效果是最佳的。

对于5年的交割券(非CTD券),统计模型法的套保效果优于最廉券法及其衍生方法,且ECM模型的效果是最佳的。

对于10年券,最廉券法及其衍生方法和统计模型法的套保效果差别不大,可以自由选择。但综合法和ECM模型依旧分别是最廉券法及其衍生方法和统计模型法的最佳选择。

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