事件驱动量化策略系列:定向增发收益稳定,业绩链小幅回升

业绩链策略:

上周,全业绩报告链策略收益为1.6%,相对中证500的超额收益为1.4%,最新进入组合的标的为世龙实业、通富微电、劲嘉股份、天广消防、湘潭电化、华邦健康、金达威、赞宇科技、雅百特、拓日新能、彩虹精化。

定向增发:

上周,定增策略收益为1.67%,相对中证500的超额收益为1.55%,最新组合持仓的标的与上周一样,为怡亚通、林海股份、元力股份、经纬电材、雷鸣科化、兰州黄河、惠天热电、华纺股份、湖南海利、大连圣亚、辅仁药业、京蓝科技、乐通股份、日科化学、南京港、三特索道、通润装备、力星股份、丰原药业、天山生物、开创国际、山东金泰、长江润发、金明精机、金利华电。

员工持股:

属于公司事件类投资机会。无论从投资驱动逻辑还是从市场表现上看来,员工持股计划较为强势,特别在股灾之后,能取得不错的超额收益。员工持股组合上周收益-3.03%,相对中证500指数的超额收益为-0.29%。

高管增持:

由于股权分置改革和股权激励政策,促进了我国股票市场的流通和制度完善。高管持股的现象越来越普遍,也备受证券监管部门以及市场利益相关者关注。上周,高管增持策略周收益为-3.20%,相对中证500指数的超额收益为-1.46%。最新进入组合的标的为美的集团,当代东方,德力股份,万邦达,易联众,开山股份,隆基股份,宁波建工。

调研选股:

截止2016年4月29日策略净值为0.97749,而同期的全A股指数净值为0.9814,沪深300指数净值为0.98094,中证500指数净值为0.97235。