事件驱动量化策略系列:员工持股大幅度跑赢,事件组合皆为强势

业绩链策略:上周,全业绩报告链策略收益为1.9%,相对中证500的超额收益为0.7%,最新进入组合的标的为太极集团、深科技、华闻传媒、东方航空、君正集团、浩宁达、仪电电子、佛塑科技、西藏珠峰、中粮地产。

定向增发:上周,定增策略收益为4.5%,相对中证500的超额收益为3.2%,最新组合持仓的标的为长江润发、元力股份、通源石油、通润装备、三特索道、日科化学、林海股份、乐通股份、经纬电材、京蓝科技、金宇车城、金利华电、惠天热电、华联矿业、华纺股份、湖南海利、辅仁药业、大连圣亚、博通股份。

员工持股:属于公司事件类投资机会。无论从投资驱动逻辑还是从市场表现上看来,员工持股计划较为强势,特别在股灾之后,能取得不错的超额收益。员工持股组合上周收益7.20%,相对中证500指数的超额收益为3.71%。持仓保持不变。新增持股标的为博雅生物。

高管增持:由于股权分置改革和股权激励政策,促进了我国股票市场的流通和制度完善。高管持股的现象越来越普遍,也备受证券监管部门以及市场利益相关者关注。上周,高管增持策略周收益为-0.26%,相对中证500指数的超额收益为-1.53%。最新进入组合的标的为深华新、神州长城、康达尔、三木集团、智度投资。

调研选股:截止2016年4月15日策略净值为1.0480,而同期的全A股指数净值为1.0358,沪深300指数净值为1.0168,中证500指数净值为1.0371。