事件驱动量化策略系列:事件驱动跟踪报告

业绩链策略:上周,全业绩报告链策略收益为0.14%,相对中证500的超额收益为0.03%,最新进入组合的标的为七喜控股、省广股份、景兴纸业、沙钢股份、深物业A、海兰信、中恒电气、永安药业、赣锋锂业、中能电气、新北洋

定向增发:上周,定增策略收益为2.3%,相对中证500的超额收益为1%,最新组合持仓的标的为林海股份、博通股份、元力股份、金宇车城、商业城、惠天热电、金利华电、山东金泰、京蓝科技、大连圣亚、天目药业、华纺股份、南京港、辅仁药业员工持股:属于公司事件类投资机会。无论从投资驱动逻辑还是从市场表现上看来,员工持股计划较为强势,特别在股灾之后,能取得不错的超额收益。上周,员工持股组合上周收益-0.98%,相对中证500指数的超额收益为-1.75%。上周调出金叶珠宝(000587),冠昊生物(300238),新调入雪迪龙(002658)。

高管增持:由于股权分置改革和股权激励政策,促进了我国股票市场的流通和制度完善。高管持股的现象越来越普遍,也备受证券监管部门以及市场利益相关者关注。上周,高管增持策略周收益为1.54%,相对中证500指数的超额收益为0.11%。目前仓位为100%。最新进入组合的标的为安妮股份,浙富控股,上海绿新,鼎龙股份,世纪瑞尔,大名城,海澜之家,济川药业,永辉超市,曲美家居。

调研选股:截止2016年4月1日策略净值为1.28355,而同期的全A股指数净值为1.16144,沪深300指数净值为1.1197,中证500指数净值为1.14468。