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量化策略研究之一:基于高低点突破,高低点反转,头肩顶反转的研究

来源:爱建证券 作者:朱志勇 2016-04-06 00:00:00
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概要:

1) 最原始的高低点突破,不做任何过滤,只要突破上一个高点就做多,突破上一个低点就做空。

2) 对高低点突破的高度进行研究,突破多少才做多或者做空?上一个高点在3000点,突破3001就做多吗?还是3010?这是我的第二个研究。

3) 对高低点突破进行过滤。是否每一次突破都该做单?经验观察可能会告诉你,横盘越久后的突破持续性越强,是这样吗?4) 高低点突破是否该带止盈止损?难道第一次突破做多后非得等到行情走出另一个低点后并且往下突破才平仓吗?突破前期高点的做多要以前期的低点作为平仓点吗?5) 如果高低点突破是有效的话,那么高低点反转呢?我们是不是经常会看到很多人愿意去抄底,并且他们抄底的依据是因为前期低点有支撑?6) 我们不妨再来看看头肩顶反转吧?7) 关于策略晋级。

8) 下一篇我将分享一个普适性非常强大的策略,并能同时运用于股指期货,大宗商品,Alpha选股以及全市场股票交易中。尤其是股指期货1分钟K线周期交易。





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