事件驱动量化策略系列:事件驱动跟踪报告

业绩链策略:

上周,全业绩报告链策略收益为3%,相对中证500的超额收益为0.9%,最新进入组合的标的为天泽信息、三川智慧、万安科技、奥普光电、欣旺达、科新机电。

定向增发:

上周,定增策略收益为5.2%,相对中证500的超额收益为3.1%,最新组合持仓的标的为中钢天源、元力股份、天目药业、天目药业、商业城、山东如意、山东金泰、三特索道、美欣达、龙建股份、联美控股、京蓝科技、金宇车城、金瑞矿业、金利华电、惠天热电、华纺股份、辅仁药业、大通燃气、大连圣亚、博通股份。

员工持股:

属于公司事件类投资机会。无论从投资驱动逻辑还是从市场表现上看来,员工持股计划较为强势,特别在股灾之后,能取得不错的超额收益。上周,员工持股计划策略收益0.22%,相对中证500指数的超额收益为-1.93%。上周持仓不变。

高管增持:

由于股权分置改革和股权激励政策,促进了我国股票市场的流通和制度完善。高管持股的现象越来越普遍,也备受证券监管部门以及市场利益相关者关注。上周,高管增持策略周收益为2.54%,相对中证500指数的超额收益为0.8%。目前仓位为100%。最新进入组合的标的为长城电脑,华邦健康,世联行,联发股份,新宝股份,长信科技,朗源股份。

调研选股:

截止2016年3月29日策略净值为1.22231,而同期的全A股指数净值为1.12195,沪深300指数净值为1.08964,中证500指数净值为1.1068。