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事件驱动量化策略:高管增持事件投资机会分析

来源：银河证券

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作者：王红兵 2016-03-28 00:00:00

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策略效果

考虑不同增持规模对高管增持事件公告日效应的影响,将股票按照高管增持规模大小筛选出投资策略组合,并考虑到实际操作可行性与交易成本,将持有期定位10天,策略回测结果显示对高管增持规模大于300万的公司进行短期轮动投资,可获得的收益非常可观。

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