交易技术:左侧等趋势之创业板指_股票频道

核心观点:

本报告设计了左侧等趋势策略运用于创业板指的择时交易,策略认为趋势起源于反弹,反复试错,频繁交易,最终有可能在左侧获得趋势。

自2010年7月1日至2016年2月3日,本策略共交易了153次,看多买入持有,看空空仓,胜率47.71%,盈亏比3.31,Sharpe为1.75,创业板指在此期间收益率133.9%,策略同期收益率980.8%,70%的交易日持有头寸。

在震荡的2011年、2012年本策略获得了正收益,在趋势的2013、2014、2015年能基本跟住趋势。年内最大回撤出现在2012年,接近15%,其余年份最大回撤控制在10%左右。

本策略不依赖于未来行情的预判,有明确的交易流程,其中3项流程设计至关重要,分别是有效的反弹指标、反弹与趋势风控分开以及低价区的返场。

关于创业板指的最近研判,2016年1月29日盘后提示创业板反弹,2月1日抄底且收盘表明抄底成功,截至2月4日仍持有头寸且未触发风控,后续能否演绎成趋势仍需观察。

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